日経225先物 | 投資の解説サイト

「ヘッジ」とは、リスク回避という意味で、リスクヘッジというのが正しい言い方ですが、投資の世界においてはヘッジだけで表現されることが多くあります。

私募などにより巨大な資金を集めた投資信託を「ヘッジファンド」と言ったりしますが、なぜそう呼ばれるのかというと、買建て玉と売建て玉をたくみに組み合わせて、リスクヘッジをしながら利益を確定するという売買手法を取っていることよりそのように呼ばれるようになりました。

こうした「ヘッジ」は、日経225先物取引が個人でも割と簡単に利用出来るようになったことにより、個人投資家の間でも徐々に利用されるようになりました。

ここで、具体的な例を挙げて考えてみることにします。例えば、あなたが現物株を持っており、目先の相場全体が下げそうだという時、日経225先物を売り建て、リスク回避をします。これは、株式を売却してしまうことと基本的にはなにも変わりませんが、より少ない証拠金によってリスクヘッジが出来るというところが特徴になります。

さらに、銘柄を多数保有していることや、近いうちには特に保有している現物株を売るつもりがないこと、持ち合いなどの条件の都合で売ることの出来ない等の理由でもヘッジは利用されます。

そうは言っても、実際には保有している株と日経平均株価がいつも必ず連動するという訳ではありませんので、日経225先物の採用銘柄の中においても特に株価指数に連動しやすい現物株を持っているという時においてヘッジが有効であるといえます。

「日経225先物取引のリスクヘッジ」に関連したWebサイトを下記にご紹介しますので併せてご参考ください。

直伝チャンネル書店 - 日経225先物取引 基本と実践 …
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日経225先物取引はこうして稼ぐ
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日経225先物取引に限らず、証券などのトレード（取引）方法を大別すると、自己裁量トレードとシステムトレードのふたつが挙げられます。

投資家自身の判断・裁量・感覚で行う取引のことを自己裁量トレードと言います。

また、システムトレードは自己裁量トレードとは対極にある方法です。投資家の裁量要素を全部排除し、機械的に売買するというものです。一般的には、テクニカル分析などを利用し、一定のルールで自動的に提示される売買シグナルに基づいています。

日経225先物やオプション等を運用しているプロと呼ばれる人たちは、システムトレードを実行している人が多いと言われています。平均パフォーマンスも自己裁量トレーダーより良いと言われていますし、世界的なトレーダーにおいてもシステムトレードをしている人がたくさん存在します。

一方、個人投資家の中ではおそらく自己裁量トレードを行っている方が多いのではないでしょうか。自己裁量トレードを行っている個人投資家でたとえば1年間で利益を上げている人は10％以下だと言われています。

逆に言うと90％以上の人が損をしているという可能性があるという現状が垣間見れます。このことを踏まえると、原因には様々だと思いますが、システムトレードを投資手法のひとつとして取り入れてみる価値はあるかもしれません。

自己裁量トレードの弱点として、投資が心理戦であることとの関係があります。個人投資家が一個人として経済市場と対峙する際、巨大なマーケットの中で自己を見失わず冷静な判断をすることは容易なことではありません。ポジションを持つ期間が短ければ短いほど、その傾向は強まると言えます。特にデイトレードでは心理的要素の比重はかなり大きくなります。この心理戦から抜け出す手段のひとつがシステムトレードであると言えます。

「日経225先物取引のトレード（取引）方法」に関連したWebサイトを下記にご紹介しますので併せてご参考ください。

日経225先物 ｜ 内藤証券
内藤証券 Succe-s tradeの先物取引は、日経225先物と、日経225miniを取扱っています … さまざまな相場状況を想定して、お取引例を紹介。損益評価の方法を説明します … モバイル・トレード 取引報告書の電子化 取引残高報告書方式 不公正取引 … 株式 投資
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日経225先物、日経225mini取引／リテラ・クレア証券
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最近は個人のデイトレーダーが増えて来ていますが、日経225先物取引におけるデイトレードはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。

先物価格が上がるか下がるかについては2分の1の確率です。偶然うまくいったからと調子に乗るといずれ必ずひどい目に遭うでしょう。そこで、日経225先物でデイトレをする場合には、ルールを確立することが非常に重要になります。

日経225先物のデイトレのルールは、例えば具体的に挙げるとすれば銘柄選択や売買のタイミング、損切りの設定等があります。そしてその中でも特に注意すべきなのが「損切りラインの設定」になります。
その時の感情や欲に惑わされることなく、しっかり守るということが重要で、この点については、自分を律するとても強い精神力が必要となってきます。

損切りが出来ずに持ち越してしまう人（日をまたいで保有する人）がごく稀にいらっしゃいますが、あまり良いことではありません。
日経225先物デイトレにおいては持ち越しを1つの戦略とする場合もあるとはいえ、そうしたトレードをする以前に、しっかりとポジションをどう取るのか決めておく必要があるのです。

また、気配値はデイトレードをする上ではとても重要な情報源となります。

テクニカル分析において売買のタイミングから損切りのラインまでをすべて設定して、実際に売買するときだけしか板を見ず、アラートを待つという行為は非常に危険だと思います。

日経225先物のデイトレでは手数料の低さがポイントとなりますが、逆指値などのツールを使うと、一般の投資家にはちょっと高くなってしまうのではないでしょうか。
いつ何時、大口の売りが出たり流れが変わったりするか予測がつきませんので、デイトレをする時は、気配値から目を離さないようにする方が良いと言えます。

デイトレードには向き不向きがあります。ご自身で向いていないとちょっとでも感じたらすぐに撤退することをおすすめ致します。

「日経225先物取引のデイトレード」に関連したWebサイトを下記にご紹介しますので併せてご参考ください。

資産運用＋日経225mini＋デイトレ＋投資＋日経225 …
資産運用 日経225mini デイトレ 投資 日経225 先物取引 に関係のあるページ 株式投資 デイトレード「デイトレ王」『明日のデイトレード注目銘柄を公開!!【株式・証券 投資 商品
http://www.geocities.jp/sihofucupo8/

デイトレード手法の練習 : デイトレード手法
日経225先物取引の豆知識 … 特にデイトレードでは心理的要素の比重はかなり大きくなります。この心理戦から抜け出す手段のひとつがシステムトレードであると言えます。 日経225先物で行うデイトレード 最近は個人のデイトレーダーが増えて来ていますが … フィリピン 投資
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株価指数先物取引（日経225ミニ取引） -手数料- … さらに、1日で取引を手仕舞う「デイトレード（日計り取引）」なら片道分の手数料は無料 投資 ブログ
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日経225先物 - 先物ブログ村
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日経225先物をシステムトレードにて取引する際、そのシステムを構築するにあたって、日経225先物のデータ取得を行う必要があります。
日経225先物には、3月・6月・9月・12月限月というように、1年間で中心となる限月が4回も変わるので、常にデータを連続的に保存していく必要があると思われます。

金融のデータといえば、YAHOOファイナンスが頭に浮かぶ方が多いかと思いますが、残念なことに、このサイトでは日経225先物のデータは扱われていません。そのため、別の情報ソースが必要です。会員登録が無料のところもあれば、有料のところもありますので、自分が気に入ったものを選ぶと良いかと思いますが、ここでは定評のあるデータサイトを例に挙げてお話しようと思います。

「225ラボ」というサイトがあります。ここでは、1990年1月〜直近までの日経225先物の4本値データが取得できます。ザラ場におけるデイトレードシステムを構築する必要がないということであればこれで十分ではないでしょうか。ちなみに、出来高データはありません。

1分足から60分足のデータも取得可能ですが、期間が2005年からであるためやや短く、デイトレードシステムを長期間で検証したい方にとっては少し物足りないかもしれません。

そうは言っても、これで日経225先物の4本値データを取得出来ますので、これにより検証作業が可能となります。トレードの対象銘柄が1銘柄ですので、よほど複雑にシステム構築をしないということであれば、エクセルだけ使用すれば実用に十分耐えられるシステムを構築出来ると思います。

そのあとは、有効な売買ルールを探す検証作業を行います。ただ、やみくもな検証作業を行っても意味がありません。定番の関連本やウエブサイトで情報発信している人の案をご自身でも検証してみるところからスタートするのが良いでしょう。

「日経225先物取引のシステム構築とデータ取得」に関連したWebサイトを下記にご紹介しますので併せてご参考ください。

日経225先物の達人化計画: 日経225先物システム運用
いま話題の日経225先物（日経平均先物）の特徴とシステム … 225miniが登場して日経225先物取引の敷居が低くなりましたが、ミニ10枚（=ラージ1枚）と … （※）を行いたいと考えています。 ※日経225先物の「売り」で利益が出た場合は、相対的に現物の取得単価が … 南アフリカ 投資
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… データを取得し、独力でエクセルを使った投資シミュレーション（模擬売買）を行うことができるスキルを身に付けることを目的としています。 エクセルによるシステム構築 … 日経225先物取引に投資する個人投資家の動向や投資環境、統計的に確率の高い方向で取引をすることの重要性と優位性、具体的なシステム … 国際 投資
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株式会社インタートレード ： 製品案内 ： ITRiMaX
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日経225先物を取引するにあたり、システムを導入することによって得られるメリットも大きい反面、そのシステムを継続しなければ効果が出ないという点に注意が必要です。継続、と聞いただけではぴんと来ないかと思いますので、具体的にお話しようと思います。

まず、一定の作業を継続することの難しさについてです。シグナル通り注文を出すという単純作業をずっと続けられるかどうかということになりますが、これは考え方しだいです。

投資活動をあくまでも仕事のひとつと割り切れば本当はそれほど問題はないはずです。資産を増やすという行為なので、性質は仕事に近いと言えます。どんな仕事でも好奇心が満たされる業務についている人ばかりではないと思いますし、どんな立場の人も普段やることのおおよそは決まりきったことを繰り返していることが多いはずです。

しかも日経225先物をシステムトレードする場合、1日2回程度注文を出すのみ、時間に換算すれば10分程度で済むことです。ところが意外とそれが出来ないのは、お金を稼ぐ人がプロとすれば、プロ意識の欠如と言えるでしょうか。

一方、シグナルの通りに間違いなく注文を出せるかというと、意外にもミスが起きたりします。実際に、毎日マーケットに居る人でもある程度ケアレスミスは避けられないと割り切っている人がいるほどです。

もう一つの困難は、投資に対してゲーム感覚の楽しみを期待しているがゆえ、実際の単調さに耐えられなくなってしまうことです。日経225先物のシステムトレードにおいては個別株への投資のようにたくさんの銘柄から掘り出し物を探り当てる、というような楽しみはありません。

また、ギャンブルチックな興奮や刺激が少ないことは事実です。むしろ、肝心なことは利益の積み上げなので、ゲーム的な快楽は他に求めれば済むのではないでしょうか。

「日経225先物取引のシステムトレードは継続が効果のキモ」に関連したWebサイトを下記にご紹介しますので併せてご参考ください。

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